استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به استراتژی میانگین متحرک بپردازیم. اندیکاتور موینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده اما مفید تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گر بسیار مفید باشد با این ابزار براحتی می توانید روند بازار را تشخیص دهید و اگر طبق استراتژی معامله کنید می توانید از آن سود خوبی بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) از قدیمی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است.

این یکی از بهترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو و بازارهای معاملاتی است که توسط هزاران معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد. 

در این راهنمای گام به گام ، یک استراتژی میانگین متحرک نمایی ساده را یاد خواهید گرفت که می توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و غیره استفاده نمایید.

از آنچه آموخته اید برای تغییر معاملات خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و بلند مدت استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند یک اندیکاتور بسیار موثر باشد. بسیاری از معامله گران برای معامله در بازارهای مختلف از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

استراتژی میانگین متحرک نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک استفاده شود.

استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA یک استراتژی تجاری جهانی است که در همه بازارها کار می کند. این شامل سهام ، شاخص ها ، فارکس ، ارزها و بازار ارزهای رمزنگاری شده ، مانند ارز دیجیتال بیت کوین است . 

استراتژی میانگین متحرک نمایی در هر نوع بازاری و هر تایم فریمی کار می کند به زبان ساده ، می توانید با آن در نمودار دلخواه خود معامله کنید.

بیایید ابتدا میانگین متحرک و فرمول میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. پس از آن ، به برخی از قوانین کلیدی استراتژی میانگین متحرک نمایی می پردازیم.

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (Exponential) خطی در نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای مشخص کردن عملکرد قیمت استفاده می کند و میانگین قیمت ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. 

فرمول EMA بر قیمت اخیر وزن بیشتری می گذارد. این بدان معناست که از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است زیرا سریعتر به آخرین تغییرات در داده های قیمت واکنش نشان می دهد.

همان طور که می دانید قیمت دائما بالا و پایین می رود و معمامله گر را دچار سردرگمی می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سعی می کند سردرگمی فعالیت روزانه قیمت را کاهش دهد. ثانیاً ، میانگین متحرک قیمت را هموار می کند و روند را آشکار می کند یعنی با نگاه کردن به موینگ اوریج می توانید روند را سریعتر تشخیص دهید که روند صعودی ، نزولی یا خنثی است.

حتی گاهی الگوهایی را آشکار می کند که شما نمی توانید آنها را ببینید. میانگین نیز در پیش بینی تغییرات آینده قیمت بازار قابل اطمینان تر و دقیق تر است.

3 مرحله برای فرمول میانگین متحرک نمایی و محاسبه EMA وجود دارد. فرمول از یک میانگین متحرک ساده SMA به عنوان نقطه شروع برای مقدار EMA استفاده می کند. 

برای محاسبه SMA ، مجموع تعداد دوره های زمانی را گرفته و بر 20 تقسیم کنید.

ما به یک ضرب نیاز داریم که باعث شود میانگین متحرک بیشتر روی قیمت اخیر تمرکز کند.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم جمع می کند. آنها میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

فرمول میانگین متحرک Exponential زیر برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است:

قاعده کلی این است که اگر قیمت بیش از میانگین متحرک یا بالاتر از آن معامله شود ، در یک روند صعودی قرار داریم. 

تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی هستیم ، باید انتظار قیمت های بالاتری را داشته باشیم برعکس ، اگر معاملات زیر را انجام می دهیم ، در روند نزولی قرار داریم. 

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید انجام دهید و برای موفقیت بایستی مطابق روند معامله کنید.

تا زمانی که ما زیر میانگین متحرک معامله می کنیم ، باید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

قبل از ادامه کار ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک تکه کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما معامله گر بهتری خواهید شد.

بیایید شروع کنیم…

استراتژی میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو عنصر تشکیل شده است.  استفاده از دو میانگین متحرک نمایی به عنوان فیلتر ورودی، با استفاده از یک میانگین متحرک با دوره طولانی تر مثلا 50 و دیگری با دوره کوتاه تر مثلا 20 ، ما استراتژی را خودکار می کنیم. با این کار هر نوع ذهنیتی از روند معاملات ما حذف می شود.

مرحله 1: در نمودار خود EMA 20 و 50 را ترسیم کنید

اولین قدم این است که نمودارهای خود را با میانگین متحرک مناسب تنظیم کنیم. ما می توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعدی شناسایی کنیم. استراتژی متوسط ​​نمایی متحرک از 20 و 50 دوره EMA  استفاده می کند.

اکثر سیستم عامل های معاملاتی استاندارد دارای شاخص های میانگین متحرک پیش فرض هستند.  قرار دادن EMA در پلت فرم MT4 یا Tradingview نباید مشکلی داشته باشد.

در حال حاضر ، ما قصد داریم نگاهی دقیق تر به ساختار قیمت داشته باشیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 2: منتظر کراس اوور EMA و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 باشید.

دومین قانون این استراتژی میانگین متحرک (موینگ اوریج) ، نیاز به مبادله قیمت بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 20 و 50 است. در مرحله دوم ، باید منتظر کراس اوور EMA باشیم که به وزن کیس صعودی اضافه می کند.

با مشاهده کراس اوور EMA ، ما سیگنال های خرید و فروش خودکار ایجاد می کنیم.

از آنجا که بازار مستعد شکستن اشتباه است ، ما به مدارک بیشتری نسبت به یک کراس اوور ساده EMA  نیاز داریم. 

در این مرحله ، ما نمی دانیم که آیا احساس صعودی آنقدر قوی است که بتواند پس از خرید قیمت را بیشتر کند تا بتواند به سود برسد.

برای جلوگیری از شکست کاذب ، یک محل تلاقی جدید را برای پشتیبانی از دیدگاه خود اضافه کردیم یعنی پس از کراس اور اول وارد معامله نمی شویم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 3: منتظر بمانید تا منطقه بین 20 تا 50 EMA حداقل دوبار آزمایش شود ، سپس به دنبال فرصت های خرید باشید.

اعتقاد به این استراتژی میانگین متحرک به عوامل متعددی متکی است. پس از وقوع کراس اوور EMA ، باید صبر بیشتری به خرج دهیم. ما منتظر دو آزمایش مجدد متوالی و موفق منطقه بین 20 و 50 EMA خواهیم بود.

دو آزمایش مجدد موفق منطقه بین 20 تا 50 EMA به بازار زمان کافی برای توسعه روند را می دهد.

هرگز فراموش نکنید که هیچ قیمتی برای خرید در معاملات زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی پایین نیست.

توجه* وقتی ما به منطقه بین 20 تا 50EMA  اشاره می کنیم ، در واقع منظور ما این نیست که قیمت باید در فضای بین دو میانگین متحرک مبادله شود.

ما فقط می خواهیم طیف قیمت بین دو EMA را پوشش دهیم. این به این دلیل است که قیمت فقط به طور میانگین متحرک کوتاهتر (20-EMA) را لمس می کند. اما این هنوز یک آزمایش مجدد موفق است.

اکنون ، ما هنوز باید مشخص کنیم که دقیقاً کجا را خریداری می کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 4: وقتی برای سومین بار منطقه بین 20 تا 50 EMA را دوباره آزمایش می کنیم ،خرید خود را انجام دهید

اگر قیمت برای بار سوم مجدداً منطقه بین 20 تا 50 EMA را آزمایش کند ، ما پیش می رویم و با قیمت بازار خرید می کنیم. پس خرید خود را در اینجا انجام می دهیم.

ما در حال حاضر شواهد کافی داریم که نشان می دهد حرکت صعودی قوی است تا بتواند این بازار را به سمت بالا ادامه دهد.

اکنون ، ما باید حد ضرر را مشخص کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را از کجا بگیریم.  این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 5: پیپ های محافظ Stop Los 20 را زیر 50 EMA قرار دهید

پس از وقوع کراس اوور EMA و پس از دو آزمایش مجدد پی در پی ، می دانیم که روند صعودی است. 

تا زمانی که ما بیش از هر دو میانگین متحرک نمایی معامله می کنیم ، روند دست نخورده باقی می ماند.

در این راستا ، ما حد ضرر خود را 20 پیپ زیر 50 EMA قرار می دهیم. ما یک بافر 20 پیپ اضافه کردیم زیرا می دانیم که در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. بازار مستعد انجام شکست های کاذب است.

آخرین بخش از استراتژی EMA ما استراتژی خروج است. دوباره بر اساس میانگین متحرک نمایی است.

مرحله شماره 6: پس از شکستن و بستن زیر 50-EMA ، سود بگیرید

در این مورد خاص ، ما از تکنیک خروج یکسان مانند تکنیک ورود خود که بر اساس کراس اوور EMA استفاده شده است ، استفاده نمی کنیم.

اگر منتظر بودیم که کراس اوور EMA در طرف دیگر اتفاق بیفتد ، برخی از سودهای بالقوه را پس می دادیم. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که میانگین های متحرک نمایی یک شاخص عقب ماندگی هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی که برای ترسیم EMA های ما استفاده می شود به ما امکان می دهد همچنان در زمانی که بازار در حال معکوس شدن است هنوز سود دریافت کنیم.

توجه ** موارد فوق نمونه ای از معامله BUY بود.  حال برای معامله فروش یا sell از قوانین یکسان استفاده می کنیم اما کمی تفاوت دارد.

با این حال ، از آنجا که بازار بسیار سریعتر رو به زوال می رود ، ما در اولین آزمایش و کراس یا قطع کردن منطقه بین 20 تا 50 می فروشیم. پس از وقوع کراس اوور  EMA

در شکل زیر ، می توانید یک نمونه معامله واقعی SELL را با استفاده از استراتژی ما مشاهده کنید.

در بایننس و صرافی های ارز دیجیتال ، به خرید یا buy اصطلاحا Long و به فروش short می گویند.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک مثال کلاسیک از نحوه ساخت یک سیستم متقاطع ساده EMA است.  با این سیستم میانگین متحرک نمایی ، ما سعی در پیش بینی بازار نداریم.  ما در حال تلاش برای واکنش به شرایط فعلی بازار هستیم که راه بسیار بهتری برای معامله است.

مزیت استراتژی معاملاتی ما در فرمول میانگین متحرک نمایی است. این EMA بسیار روان تر را ارائه می دهد که ورودی ها و خروجی های بهتری را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که می توانیم همزمان از چندین اندیکاتور یا ابزار بصورت همزمان استفاده کنیم تا معامله های موفق بیشتری داشته باشیم.

نکته مهم دیگر این است که همیشه حد ضرر را فراموش نکنید بازار می تواند با یک اتفاق ، شما را به سود یا ضرر زیادی برساند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

موفق باشید.