آموزش اندیکاتور CCI - استراتژی و روش معامله با آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به معرفی و آموزش اندیکاتور CCI و روش معامله با آن بپردازیم. بهترین تنظیمات و استراتژی معاملاتی آن را بررسی می کنیم. از این اندیکاتور می توانید در بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، بورس و غیره استفاده کنید.

لطفا تا انتهای مقاله را بخوانید در ادامه با مثال های مختلف، روش معامله با اندیکاتور CCI را فرا خواهید گرفت.

اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد؟

CCI (مخفف COMMODITY CHANNEL INDEX ) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت توسعه یافت. این اندیکاتور یک نوسانگر است که مانند اکثر اندیکاتورهای این دسته به شناسایی اشباع خرید و فروش کمک می کند. در ادامه با ویژگی ها و مزایای خاص این اندیکاتور آشنا می شوید. ویژگی اندیکاتور CCI چیست و موثرترین راه برای استفاده و معامله با آن چیست؟

توجه : به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای ورود به معامله استفاده نکنید. باید یک یا چند ابزار دیگر آن را تایید کنند.

مبانی و ویژگی های CCI

اندیکاتور CCI زمانی را نشان می دهد که سطح قیمت فعلی بسیار بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک است. دوره میانگین متحرک توسط معامله گر تعیین می شود. هر چه انحراف قیمت در کوتاه مدت نسبت به مقدار متوسط ​​آن قوی تر باشد، خط نوسان ساز از نقطه صفر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا کمتر (روند نزولی) خواهد بود.

چنانچه قیمت از سطح +100 بالاتر رود اشباع خرید را نشان می دهد اما به این معنی نیست که پس از بالا رفتن سریعا بفروشید یا وارد معامله فروش (short - sell) شوید. در صورتی که روند صعودی باشد به بالای 100 خواهد رفت و اگر روند نزولی باشد مطمئنا از 100 پایین تر خواهد رفت و این به معنی سیگنال خرید نیست.

اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو

برای استفاده از اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است آن را در بخش Indicators تریدینگ ویو جستجو کنید. سپس روی آن کلیک کنید تا به نمودار اضافه شود.

برای تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است روی آیکون Settings یا چرخ دنده کلیک کنید و اعداد و تنظیمات را تغییر دهید.

CCI، بر خلاف RSI، با سطوح +100 و -100 محدود نمی شود. خط اندیکاتور CCI ممکن است به سطوح -200 و -300 سقوط کند، که تنها نشان دهنده این است که روند نزولی بسیار قوی است و بازار در وضعیت فروش بیش از حد است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI

پس از اینکه اندیکاتور CCI را در تریدینگ ویو فراخوانی کردید می توانید از آن استفاده نمایید اما این سایت (و دیگر سایت ها) اجازه تغییر مقادیر آن را می دهند.

برای تغییر تنظیمات اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو کافی است روی آیکون تنظیمات کلیک کنید. حال چند مقدار پیش فرض دارد به دلخواه می توانید آنها را تغییر دهید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در بخش Input می توانید عدد پیش فرض 20 را که نشان دهنده دوره است تغییر دهید.

در بخش Style می توانید عدد 100 مثبت و منفی را تغییر دهید.

به عقیده توسعه دهندگان اندیکاتورها، بهترین تنظیمات اندیکاتور CCI اعداد پیش فرض است اما گاهی به تجربه متوجه می شویم که اگر اعداد را تغییر دهیم نتیجه بهتری می گیریم.

بهترین کار این است که ابتدا بک تست بگیرید تا ببینید بهترین تنظیم کدام است؟ آموزش بک تست استراتژی و اندیکاتور

فرمول اندیکاتور

اندیکاتور CCI طبق فرمول زیر رسم می شود:

CCI = (0.015*انحراف استاندارد) / (قیمت - SMA)

• در این فرمول «قیمت» میانگین مقدار high و low و close کندل است.
• SMA یک مووینگ اوریج است و در یک دوره معین رسم می شود.
• 0.015 یک عدد ثابت تعیین شده است.
• انحراف استاندارد (Standard Deviation) یک میانگین متحرک ساده است که نه با قیمت، بلکه بر اساس مقدار (قیمت - SMA) ترسیم می شود. یعنی ابتدا باید یک مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار قیمت کم کنید و سپس یک بار دیگر مقدار بدست آمده را با فرمول SMA میانگین بگیرید.
• دوره میانگین متحرک همیشه یکسان است.

روش معامله با اندیکاتور CCI

بهترین و مؤثرترین روش معامله با اندیکاتور CCI، این است که در بازارهای رنج یا خنثی از آن استفاده کنید. به این روش که در بالاترین نقطه بفروشید و در پایین ترین نقطه بخرید. اگر لازم باشد می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید.

کار اصلی اندیکاتور CCI، نشان دادن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است. سفارشات با این سیگنال ها به شرح زیر باز می شوند:

هنگامی که خط نشانگر CCI از سطح 100+ از پایین عبور می کند، سپس معکوس می شود و در جهت مخالف از آن عبور می کند، دستور فروش باز می شود.

هنگامی که خط نشانگر به زیر سطح 100- می رسد و سپس از آن در جهت مخالف عبور می کند، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.

اگر می خواهید بیشترین سود را از سیگنال های دریافتی، دریافت کنید باید از دیگر ابزارها نیز استفاده کنید مثلا کشیدن خطوط روند، حمایت ، مقاومت، کانال، استفاده از اندیکاتورهای دیگر برای تایید سیگنال.

هیچ اندیکاتوری، تمامی سیگنال هایی که می دهد درست نیست. برای فیلتر کردن اشتباهات باید از دیگر ابزارها استفاده کرد.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور CCI، نشان دادن واگرایی است که قبلا در بخش اندیکاتور RSI و MACD نیز در مورد آنها بحث کردیم. در ادامه توضیح خواهیم داد.

اگر روند صعودی یا نزولی قوی باشد این ابزار کارایی چندانی ندارد چون نمی توانید از اشباع خرید و فروش آن استفاده کرد. اما می توان برای تشخیص پایان اصلاح از آن استفاده کرد.

تشخیص واگرایی با CCI

واگرایی به عنوان یکی از قوی ترین سیگنال های این اندیکاتور میباشد. واگرایی ها سیگنال های قابل اعتمادی هستند که می تواند سود خوبی را نصیب معامله گر کند. همچنین واگرایی راهی مناسب برای پیش بینی بازار و تغییر روند است.

روش کار به این صورت است که اگر قله ها در روند صعودی به هم وصل شوند و روند صعودی را تایید کنند ولی اندیکاتورها روند نزولی را نشان دهند می توان احتمال داد روند تغییر خواهد کرد.

به تصویر بالا نگاه کنید قله ها روند صعودی را نشان می دهد ولی اندیکاتور معکوس آن را نشان می دهد.

برعکس آن در روند نزولی، اگر دره ها به طرف پایین باشند ولی اندیکاتور به طرف بالا باشد احتمال تغییر روند و صعودی شدن بازار وجود دارد. در این صورت سیگنال خرید صادر می شود و می توانید خرید انجام دهید.

همچنین می‌توانید با سیگنال‌های Commodity Channel Index سفارشات خود را به موقع ببندید تا سود شما از بین نرود.

استراتژی نوسان گیری CCI + МА

اجازه دهید یک اندیکاتور دیگر، یک میانگین متحرک ساده با دوره 100 به سیستم CCI اضافه کنیم تا کیفیت سیگنال ها و بر این اساس، کارایی معاملات بهبود یابد. بهتر است از استراتژی CCI + MA برای معاملات کوتاه‌مدت، باز کردن سفارش‌ها در صورت کاهش قیمت‌ها از MA استفاده کنید. میانگین متحرک به عنوان خط حمایت/مقاومت در این مورد استفاده خواهد شد. می توانیم از تایم فریم M15 یا 15 دقیقه یا M5 برای معامله استفاده کنیم.

توجه: هیچ استراتژی را در بازار لایو و با پول واقعی تست نکنید. حتما آن را در سایت تریدینگ ویو تست نمایید و پس از اطمینان از آن استفاده نمایید.

سفارشات به روش زیر باز می شوند:

هنگامی که CCI بالای 100- باشد و خط قیمت نمودار میانگین متحرک به طرف بالاقطع شود، یک سفارش خرید باز می شود. مطابق تصویر زیر.

هنگامی که CCI پایین تر از 100+ باشد و قیمت از میانگین متحرک (به طرف پایین) عبور کند، دستور فروش باز می شود.

نکته اصلی حفظ نسبت P/L 3:1 است به عنوان مثال، برنامه ریزی برای کسب سود 30 امتیازی با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه در یک سفارش.

استراتژی معاملاتی CCI، MACD و Parabolic SAR

در پایان، اجازه دهید نگاهی به یک استراتژی پیچیده تر CCI بیندازیم که با این وجود، هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران حرفه ای مناسب است. مبتدیان می توانند به سرعت قوانین ورود و خروج واضح را درک کنند و معامله گران باتجربه می توانند سیستم را بهبود بخشند و با آن به کارایی بیشتری دست یابند. همه نشانگرها در سیستم (CCI و ) با تنظیمات پیش فرض تنظیم می شوند. H4 چارچوب زمانی بهینه برای معامله است.

سفارشات فروش Sell با این استراتژی تحت شرایط زیر باز می شوند:

1. اندیکاتور Parabolic SAR تغییر موقعیت می دهد و در بالای کندل قرار می گیرد. مانند تصویر زیر.
2. هیستوگرام MACD از خط عبور می کند.
3. CCI منطقه اشباع خرید را ترک می کند و به زیر سطح 100+ می رسد.

سفارش خرید در شرایط مخالف باز می شود. این سیستم با بستن موقعیت ها مقداری انعطاف پذیری را ارائه می دهد. با توجه به بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله گر می تواند به صورت دستی استاپ ضرر را جابجا کند و قیمت خروج را با استفاده از اندیکاتور Parabolic تعیین کند. بنابراین، می توانید بدون محدود کردن سود خود به یک سطح از پیش تعیین شده، سرمایه گذاری کنید. این استراتژی معاملاتی بهترین نتایج را برای سهام دارد، اما برای سهام یا از آنجایی که ابزارهای مختلف تمایل به پویایی عمل قیمت متفاوت دارند، توصیه نمی شود.

مزایا و معایب CCI

اندیکاتور CCI یک اندیکاتور قابل اعتماد و مؤثر است، اما معایبی نیز دارد. به طور خاص، برای شناسایی نقاط ورود به بازار (به ویژه در ارتباط با دیگر اندیکاتورها) خوب است، اما بهتر است از سیگنال های سنتی برای بسته شدن موقعیت ها استفاده کنید.

نکته این است که وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی ایجاد می شود، CCI خیلی سریع از منطقه خرید بیش از حد به منطقه فروش بیش از حد و بالعکس حرکت می کند و اگر این به عنوان یک سیگنال معکوس در نظر گرفته شود میتواند باعث ضرر  شما شود. در مجموع، CCI یک ابزار خوب است که نتایج خوبی را نشان می دهد. با این حال، باز کردن سفارشات فقط با استفاده از سیگنال های آن ایده خوبی نیست.

بهتر است از این اندیکاتور برای روندهای خنثی استفاده شود یعنی زمانی که قیمت در یک محدوده قرار دارد یا برای پیدا کردن واگرایی استفاده شود.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی CCI

CCI چیست؟

اندیکاتور CCI برای شناسایی روندهای بازار ایجاد شده است. اگرچه در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا توسعه داده شد، اما می توان از آن به خوبی در بازار سهام و ارز دیجیتال و غیره استفاده کرد. اندیکاتور معمولاً در محدوده 100+ تا 100- حرکت می کند، اما بر خلاف سایر نوسانگرها به آن محدوده محدود نمی شود.

معامله گران چگونه از CCI استفاده می کنند؟

معامله گران به چند شکل از CCI استفاده می کنند:

• برای تشخیص بازار، مثلا اگر روند صعودی باشد پس از اصلاح و پس از عبور از سطح -100 می توان وارد معامله شد و میتوانیم بفهمیم معامله تمام شده است.
• در بازارهای خنثی یا رنج می توانیم در خط مقاومت بفروشیم و در خط حمایت بخریم.
• می توانیم برای پیدا کردن واگرایی از آن استفاده کنیم.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

موفق باشید.